数学模型黄金投资有何风险(2)

　　第三，通过对模型进行检验、分析，讨论GARCH-EVT模型在黄金投资风险中的稳健性，并比较各个模型之间的差异，选择最适合的模型，有效控制黄金投资风险中因日收益率序列而引起的实际损失风险，增强其预测功能。3.GARCH-EVT模型在实际中的应用查阅资料可发现，GARCH-EVT模型在金融资产风险控制分析中，取得了较为显著的效果。例如2008年，高莹、周鑫等人利用该模型，综合分析了金融资产收益数据分布的波动集群性和后尾特征，计算了上海证券市场综合指数的动态VaR,为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具;2009年，谭芳利用GARCH-EVT模型计算了外汇风险，研究了外汇投资自身的一些特点，对其波动情况有了一定的掌握。由此可见，GARCH-EVT模型在实际生活中有着广泛的应用。

　　三、总结

　　综上所述，黄金投资虽然是相对稳妥的理财投资选择，但由于黄金受到国际经济、政治多种外界外界因素影响，在投资过程中依然存在价格波动导致的风险，因此，在进行黄金投资时，需要充分利用数学模型综合分析投资风险，预测黄金价格走势和保值程度，合理配置投资，理性做出投资判断。

　　参考文献:

　　[1]王宗润,周艳菊.基于GARCH-EVT模型的人民币汇率风险测度研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2010(06).

　　[2]刘宁,夏恩君,张庆雷.基于非对称GARCH与极值理论的商业银行信用风险度量模型[J].北京理工大学学报,2012(05).

　　[3]高莹,周鑫,金秀.GARCH-EVT模型在动态VaR中的应用[J].东北大学学报(自然科学版),2008(04).

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　　《数学进展》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，数学进展杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2312/O1，国际刊号：ISSN1000-0917。数学进展杂志社由中国科学技术协会主管、中国数学会主办，本刊为刊。

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